استراتژی همبستگی جفت ارزها – ابزار نمایش [FX Correlation] جفت ارزها در فارکس [72+ جفت ارز]

در این راهنما، با استفاده از داده‌های معتبر و ابزارهای پیشرفته مانند ابزار نمایش هم‌بستگی جفت ارزها در فارکس (Trading Finder)، بررسی می‌کنیم که چگونه معامله‌گران حرفه‌ای با شناسایی همبستگی‌های مثبت و منفی، ریسک معاملات را کاهش داده و فرصت‌های سودآور بیشتری ایجاد می‌کنند. اگر به دنبال درک دقیق تفاوت‌های بین همبستگی قوی مثبت (مثلاً EUR/USD و GBP/USD) و همبستگی معکوس (مثل EUR/USD و USD/CHF) هستید، این مقاله یک نقشه راه کاربردی و دقیق برای شماست.

استراتژی همبستگی جفت ارزها در کنار ابزار نقشه بازار “Heat Map” زنده فارکس می تواند دید تحلیلی عمیقی را برای تریدها فراهم نماید.

همبستگی جفت ارزها چیست؟

همبستگی ارزها در فارکس به رابطه آماری بین حرکات قیمتی دو جفت ارز اشاره دارد. این رابطه نشان می دهد که تغییرات قیمت در یک جفت ارز چگونه با تغییرات قیمت در جفت ارز دیگر مرتبط است.

همبستگی می تواند مثبت، منفی یا خنثی باشد:

1. همبستگی مثبت: وقتی دو جفت ارز در یک جهت حرکت می کنند.

2. همبستگی منفی: زمانی که دو جفت ارز در جهت مخالف یکدیگر حرکت می کنند.

3. همبستگی خنثی: وقتی هیچ رابطه قابل توجهی بین حرکات دو جفت ارز وجود ندارد.

انواع همبستگی در بازار ارز

همبستگی در بازار ارز را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

مثال عملی استفاده از همبستگی در معاملات جفت ارزها در فارکس

فرض کنید تحلیل شما نشان می دهد که EUR/USD و GBP/USD همبستگی مثبت قوی (ضریب همبستگی 0.9) دارند. شما پیش بینی می کنید که EUR/USD افزایش خواهد یافت. در این صورت:

1. می توانید یک پوزیشن خرید در EUR/USD باز کنید.

2. برای تأیید بیشتر، می توانید به نمودار GBP/USD نیز نگاه کنید. اگر آن هم علائم صعودی نشان می دهد، این می تواند تأییدی بر تحلیل شما باشد.

3. برای مدیریت ریسک، می توانید یک پوزیشن فروش کوچکتر در USD/CHF (که معمولاً همبستگی منفی با EUR/USD دارد) باز کنید.

این رویکرد به شما امکان می دهد از حرکت احتمالی EUR/USD سود ببرید، در حالی که با استفاده از همبستگی ها، ریسک خود را نیز مدیریت می کنید.

ابزارها و نرم افزارهای تحلیل همبستگی

برای تحلیل و استفاده از همبستگی در معاملات، ابزارهای مختلفی وجود دارد:

ماتریس همبستگی در پلتفرم های معاملاتی مانند MetaTrader

ابزارهای آنلاین تحلیل همبستگی

ابزار نمایش هم‌بستگی جفت ارزها در فارکس (FX Correlation)

معرفی ابزار نمایش همبستگی جفت ارزها سایت تریدینگ فایندر

ابزار هم‌بستگی (Correlation) فارکس، جدولی با نمایش نسبت میان قیمت 72 جفت ارز در یک زمان مشخص را ارائه داده است. در این جدول، مقدار Correlation در محدوده %100- تا %100 قرار می‌گیرد؛ مثبت صد درصد به معنای حرکت دو نماد به طور کاملا هم‌جهت است و منفی صد درصد، حرکت دو نمودار در خلاف جهت یکدیگر را نشان می‌دهد.

امکانات و ویژگی‌های ابزار هم‌بستگی تریدینگ فایندر

این ابزار با امکانات زیر ارائه شده است:

• اضافه کردن نامحدود نمادها به عنوان ردیف جدول
• تنظیم مقطع زمانی برای ابزار [5 دقیقه، 15 دقیقه، 30 دقیقه، 1 ساعت، 4 ساعت، 1 روز، 1 هفته، 1 ماه]
• فیلتر ارزها بر اساس بازه حداقل/حداکثر همبستگی

*همچنین ماشین حساب ریبیت سهام، ماشین حساب پیپ و ماشین حساب مبدل ارز نیز از دیگر ابزارهای معاملاتی در سایت تریدینگ فایندر می باشد که بطور رایگان در اختیار معامله گران می باشد.

روش های محاسبه ضریب همبستگی

برای محاسبه دقیق همبستگی بین جفت ارزها، معامله گران از روش های آماری استفاده می کنند. یکی از رایج ترین روش ها، ضریب همبستگی پیرسون است. این ضریب بین -1 و +1 متغیر است، که -1 نشان دهنده همبستگی کامل منفی و +1 نشان دهنده همبستگی کامل مثبت است.

فرمول ضریب همبستگی پیرسون:

r = Σ[(x - μx)(y - μy)] / √[Σ(x - μx)²Σ(y - μy)²]

در این فرمول:

r: ضریب همبستگی

x و y: مقادیر دو متغیر (در اینجا تغییرات قیمت دو جفت ارز)

μx و μy: میانگین مقادیر x و y

برای محاسبه این ضریب، معامله گران معمولاً از نرم افزارهای تخصصی یا پلتفرم های معاملاتی استفاده می کنند که این محاسبات را به صورت خودکار انجام می دهند.

استراتژی های معاملاتی مبتنی بر همبستگی

درک همبستگی جفت ارزها می تواند به ایجاد استراتژی های معاملاتی قدرتمند منجر شود. برخی از این استراتژی ها عبارتند از:

استراتژی آربیتراژ همبستگی

این استراتژی از اختلافات موقت در همبستگی های معمول بهره می برد. برای مثال، اگر EUR/USD و GBP/USD که معمولاً همبستگی مثبت قوی دارند، به طور غیرمعمول در جهات مخالف حرکت کنند، معامله گر می تواند با خرید یکی و فروش دیگری، از بازگشت به الگوی معمول همبستگی سود ببرد.

استراتژی بازگشت به میانگین

این روش بر این اصل استوار است که جفت ارزهای با همبستگی بالا تمایل دارند پس از دوره های واگرایی به الگوی معمول خود بازگردند. معامله گران می توانند از این الگو برای پیش بینی حرکات آینده استفاده کنند.

هدج کردن با استفاده از همبستگی

معامله گران می توانند از جفت ارزهای با همبستگی منفی برای کاهش ریسک کلی پورتفوی خود استفاده کنند. برای مثال، اگر معامله گری پوزیشن خرید در EUR/USD دارد، می تواند با گرفتن یک پوزیشن فروش کوچکتر در USD/CHF، بخشی از ریسک خود را پوشش دهد.

نظر نویسنده درباره همبستگی جفت ارزهای فارکس

استفاده از ابزارهای پیشرفته نظیر جدول همبستگی سایت [Trading Finder] و محاسبه دقیق ضریب پیرسون، به شما این امکان را می‌دهد که:

• ریسک معاملات را کاهش دهید با استفاده از جفت‌هایی با همبستگی منفی.
• فرصت‌های آربیتراژ و بازگشت به میانگین را شناسایی کنید.
• از حرکات هم‌جهت یا واگرا بین بیش از 70 جفت ارز جهانی سود بگیرید.
• تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس داده‌های زنده در بازه‌های زمانی متنوع (از 5 دقیقه تا 1 ماه) بهینه‌سازی کنید.

فراموش نکنید که همبستگی‌ها ایستا نیستند؛ بنابراین پایش مداوم آن‌ها به کمک ابزارهای دینامیک، شرط موفقیت بلندمدت شما در بازارهای جهانی است. 

منبع: مرجع تخصصی آموزش بازارهای مالی تریدینگ فایندر

سوالات متداول:

1. آیا همبستگی جفت ارزها همیشه ثابت است؟

خیر، همبستگی ها می توانند در طول زمان تغییر کنند. بنابراین، بررسی مداوم این روابط ضروری است.

2. چگونه می توان از همبستگی برای کاهش ریسک استفاده کرد؟

با استفاده از جفت ارزهای با همبستگی منفی می توان ریسک کلی پورتفوی را کاهش داد.

3. آیا استفاده از استراتژی همبستگی برای معامله گران مبتدی مناسب است؟

این استراتژی نیاز به درک عمیق از بازار دارد و معمولاً برای معامله گران با تجربه مناسب تر است.

4. چه دوره زمانی برای محاسبه همبستگی جفت ارزها مناسب است؟

دوره زمانی مناسب می تواند بسته به استراتژی معاملاتی متفاوت باشد، اما معمولاً دوره های 20 تا 100 روزه رایج هستند.

5. آیا می توان از همبستگی جفت ارزها در معاملات کوتاه مدت استفاده کرد؟

بله، اما در معاملات کوتاه مدت باید به تغییرات سریع در همبستگی ها توجه بیشتری داشت.